17.2. Processi casuali

Un processo casuale può essere definito come una variabile casuale che dipende dalla variabile tempo \(t\), \(X(t)\).

todo è probabile che i dettagli di questa sezione richiedano una conoscenza abbastanza approfondita della materia, e di alcuni strumenti matematici come le trasformate

todo

• definizione

• statistiche (in tempo e in frequenza) e definizioni (stazionarietà, ergodicità,…)

• esempi:

  • discreti: Markov

  • continui (e discretizzati al computer):

    • white noise, Wiener

    • random walk, Brown

    • applicazioni:

      • diffusione

      • white noise nei sistemi dinamici (risposte a forzanti stocastiche)